PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVIX с CMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCVIX с CMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).

CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CCVIX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCVIX и CMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVIX
Calamos Convertible Fund		3.01%18.83%9.71%10.61%-21.23%5.13%48.51%19.18%0.38%14.04%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, CCVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у CMNIX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции CCVIX превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 10.36% против 4.67% соответственно.

CCVIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.41%
1 год
26.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
3.64%
10 лет*
10.36%

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CCVIX:
CCVIX с SPYCCVIX с FACVXCCVIX с PISHXCCVIX с FICVXCCVIX с LBFFXCCVIX с CHYCCVIX с CHYDX
Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIX

Сравнение комиссий CCVIX и CMNIX

CCVIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.

CCVIX
Calamos Convertible Fund
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

CCVIX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVIX
Ранг доходности на риск CCVIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVIX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVIXCMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.75

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.61

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

2.27

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.92

15.50

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVIX vs. CMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVIX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVIXCMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.30

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.29

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.36

+0.41

Корреляция

Корреляция между CCVIX и CMNIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVIX и CMNIX

Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности CMNIX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVIX
Calamos Convertible Fund		9.96%10.25%1.31%1.87%0.60%13.59%6.56%1.00%14.47%3.90%2.84%4.68%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%

Просадки

Сравнение просадок CCVIX и CMNIX

Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, примерно равная максимальной просадке CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и CMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCVIXCMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.56%

-35.16%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-2.71%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-7.52%

-19.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.33%

-8.12%

-19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-0.58%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.20%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.40%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVIX и CMNIX

Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCVIXCMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

0.92%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

1.39%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

3.50%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

3.47%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

3.63%

+9.09%