PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с VSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 11.29%/yr for VSMAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.29% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between CCVAX and VSMAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.95

The correlation between CCVAX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

CCVAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.78

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.55

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.22

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

11.89

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.78

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и VSMAX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-59.68%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.97%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-25.25%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-28.14%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-41.82%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.68%

-11.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-9.69%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.43%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и VSMAX

Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 4.46% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.43%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.72%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.29%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

20.71%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.56%

-1.58%

Сравнение комиссий CCVAX и VSMAX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и VSMAX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and VSMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCVAX has higher volatility (4.46%) compared to VSMAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор