Сравнение CCVAX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.49% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и VSMAX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
CCVAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
CCVAX
VSMAX
Сравнение CCVAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.91 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.40 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.38 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.95 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.91 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и VSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и VSMAX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и VSMAX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -59.68% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -14.30% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -28.14% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -41.82% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -6.11% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -9.75% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.32% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и VSMAX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.82% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.61% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 21.80% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.74% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 21.54% | -1.58% |