PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCVAX с FDSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCVAX с FDSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 12.85%/yr for FDSCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.90%/yr for FDSCX.

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и FDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FDSCX с доходностью 16.09%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям FDSCX по среднегодовой доходности: 7.73% против 12.85% соответственно.

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

FDSCX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
16.09%
6 месяцев
14.16%
1 год
39.37%
3 года*
19.84%
5 лет*
9.79%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и FDSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		16.09%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%30.42%-8.90%11.25%

Correlation

The correlation between CCVAX and FDSCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.93

The correlation between CCVAX and FDSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small-Cap Fund

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIX
Часто сравнивают с FDSCX:
FDSCX с FCPGXFDSCX с FSLCXFDSCX с FCPVXFDSCX с LAGWXFDSCX с VOOFDSCX с FDEWXFDSCX с FSOPX

Доходность на риск

CCVAX vs. FDSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCVAXFDSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.21

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.13

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.91

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

15.22

-15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCVAX vs. FDSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FDSCX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и FDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCVAXFDSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.21

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и FDSCX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и FDSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCVAXFDSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-65.47%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-10.04%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-27.42%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-30.56%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-38.43%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.62%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-11.22%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.57%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и FDSCX

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCVAXFDSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.17%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.32%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.85%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

21.63%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.87%

-1.89%

Сравнение комиссий CCVAX и FDSCX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и FDSCX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FDSCX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.62%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%

Часто задаваемые вопросы

CCVAX and FDSCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDSCX has higher volatility (5.17%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs FDSCX's -65.47%.

FDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и FDSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор