Сравнение CCSZX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.89% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 1.70% против 13.21% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.70%
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и SMGIX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
CCSZX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
CCSZX
SMGIX
Сравнение CCSZX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.87 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.34 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.34 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 5.64 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.87 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.70 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.68 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и SMGIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и SMGIX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.42% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и SMGIX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -50.62% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -12.33% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -32.20% | -30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -32.45% | -29.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -7.35% | -34.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -6.77% | -34.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.93% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и SMGIX
Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.29% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 9.73% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 18.74% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 19.00% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 18.97% | +2.78% |