PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSZX с JCRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSZX с JCRAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund) and JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, CCSZX returned 7.81%/yr vs 8.53%/yr for JCRAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CCSZX charges 0.86%/yr vs 1.36%/yr for JCRAX.

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и JCRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у JCRAX с доходностью 24.94%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям JCRAX по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.53% соответственно.

CCSZX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.83%
С начала года
29.96%
6 месяцев
29.38%
1 год
42.95%
3 года*
18.18%
5 лет*
13.19%
10 лет*
7.81%

JCRAX

1 день
0.90%
1 месяц
-0.78%
С начала года
24.94%
6 месяцев
26.10%
1 год
45.59%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.92%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSZX и JCRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		29.96%15.36%7.11%-6.90%15.80%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		24.94%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%

Correlation

The correlation between CCSZX and JCRAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.89

The correlation between CCSZX and JCRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Commodity Strategy Fund

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с GCCIXCCSZX с BRCYXCCSZX с PCLPXCCSZX с BRCAXCCSZX с RYMEXCCSZX с DBCMX
Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRXJCRAX с RLIIXJCRAX с ALIBXJCRAX с LPEFXJCRAX с BCSKX

Доходность на риск

CCSZX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSZXJCRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.33

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.15

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

7.71

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

27.87

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSZX vs. JCRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCRAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и JCRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSZXJCRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.33

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и JCRAX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -61.34%, примерно равная максимальной просадке JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и JCRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSZXJCRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.34%

-62.03%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.04%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.17%

-11.86%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-26.60%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-43.14%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.50%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-26.39%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.67%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и JCRAX

Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSZXJCRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.26%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

11.36%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

14.08%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

20.66%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

18.11%

-3.18%

Сравнение комиссий CCSZX и JCRAX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и JCRAX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности JCRAX в 7.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.31%3.00%8.84%4.42%94.73%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.05%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CCSZX and JCRAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSZX has higher volatility (5.55%) compared to JCRAX (4.26%). In terms of maximum drawdown, CCSZX dropped -61.34% vs JCRAX's -62.03%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSZX и JCRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор