PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSZX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSZX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSZX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		23.89%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 1.70% против 11.17% соответственно.

CCSZX

1 день
-0.33%
1 месяц
8.80%
С начала года
23.89%
6 месяцев
29.02%
1 год
31.30%
3 года*
14.38%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.70%

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Commodity Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с BRCAXCCSZX с FYHTXCCSZX с RYMEXCCSZX с DBCMXCCSZX с PCLPXCCSZX с BICSX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий CCSZX и EAPCX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

CCSZX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSZXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.25

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.83

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.70

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

12.97

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSZX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSZXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.11

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.84

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.29

-0.42

Корреляция

Корреляция между CCSZX и EAPCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и EAPCX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.42%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и EAPCX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSZXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-52.59%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-9.09%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.27%

-18.05%

-44.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.27%

-28.81%

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.54%

-0.39%

-41.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.83%

-23.03%

-17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.60%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и EAPCX

Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSZXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.58%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.78%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

14.85%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

14.64%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

13.29%

+8.46%