PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSZX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSZX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSZX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		23.89%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям DCMSX по среднегодовой доходности: 1.70% против 8.39% соответственно.

CCSZX

1 день
-0.33%
1 месяц
8.80%
С начала года
23.89%
6 месяцев
29.02%
1 год
31.30%
3 года*
14.38%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.70%

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Commodity Strategy Fund

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с BRCAXCCSZX с RYMEXCCSZX с FYHTXCCSZX с PCLPXCCSZX с BICSXCCSZX с CBALX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI

Сравнение комиссий CCSZX и DCMSX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

CCSZX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSZXDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.01

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.61

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.66

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

10.31

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSZX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSZXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.87

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.09

-0.23

Корреляция

Корреляция между CCSZX и DCMSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и DCMSX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.42%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и DCMSX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, примерно равная максимальной просадке DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSZXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-60.94%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-9.24%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.27%

-27.93%

-34.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.27%

-32.52%

-29.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.54%

-0.73%

-40.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.83%

-32.12%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.28%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и DCMSX

Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSZXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.52%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

13.15%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.46%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

16.17%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

14.44%

+7.31%