Сравнение CCSZX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.89% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 1.70% против 21.08% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.70%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и CMTFX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
CCSZX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
CCSZX
CMTFX
Сравнение CCSZX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.25 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.86 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.34 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 8.20 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.25 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.44 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и CMTFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и CMTFX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.42% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и CMTFX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -68.28% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -14.35% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -39.42% | -22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -39.42% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -10.42% | -31.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -16.39% | -24.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.09% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) составляет 7.64%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 8.94% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 16.85% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 27.32% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 25.88% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 24.70% | -2.95% |