PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSO с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSO с NANC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both exchange-traded funds - CCSO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Carbon Collective, while NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive. Both are actively managed. Over the past 3 years, CCSO returned 18.06%/yr vs 23.55%/yr for NANC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSO charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for NANC.

Доходность

Сравнение доходности CCSO и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 20.40%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 9.48%.

CCSO

1 день
-1.27%
1 месяц
4.07%
С начала года
20.40%
6 месяцев
19.46%
1 год
36.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

NANC

1 день
-1.03%
1 месяц
6.13%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.13%
1 год
26.05%
3 года*
23.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSO и NANC

2026 (YTD)202520242023
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		20.40%21.79%3.89%3.12%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		9.48%18.54%26.83%20.79%

Correlation

The correlation between CCSO and NANC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.72

The correlation between CCSO and NANC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCSO и NANC

Секторы
CCSO
NANC

Промышленность

53.5%
5.5%

Сырьевые материалы

15.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.2%

Технологии

8.3%
41.5%

Энергетика

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.2%
0.6%

Финансовые услуги

0.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

0.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

10.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

CCSO
53.5%
NANC
5.5%

Сырьевые материалы

CCSO
15.2%
NANC
2.2%

Потребительский циклический сектор

CCSO
9.3%
NANC
9.2%

Технологии

CCSO
8.3%
NANC
41.5%

Энергетика

CCSO
7.0%
NANC

-

Коммунальные услуги

CCSO
6.2%
NANC
0.6%

Финансовые услуги

CCSO
0.4%
NANC
7.7%

Потребительский защитный сектор

CCSO
0.1%
NANC
7.6%

Коммуникационные услуги

CCSO

-

NANC
15.1%

Здравоохранение

CCSO

-

NANC
10.5%

Недвижимость

CCSO

-

NANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с SPFFXCCSO с AVMCCCSO с SNSRCCSO с OPTZCCSO с ICLN
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG

Доходность на риск

CCSO vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSONANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.93

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.67

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.14

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

8.86

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSO vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSONANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.38

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CCSO и NANC

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSONANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-20.94%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.21%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-20.94%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.34%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.67%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.95%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и NANC

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSONANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

3.65%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

10.38%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

13.60%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

16.73%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

16.73%

+6.45%

Сравнение комиссий CCSO и NANC

CCSO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NANC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и NANC

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности NANC в 0.19%

ПозицияTTM2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.53%0.63%0.53%0.80%0.24%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCSO and NANC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (7.18%) compared to NANC (3.65%). In terms of maximum drawdown, CCSO dropped -23.69% vs NANC's -20.94%.

On 3-year performance, NANC leads with 23.55% vs 18.06% for CCSO. On fees, CCSO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NANC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NANC has performed better with a 23.55% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCSO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

CCSO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.19% for NANC.

CCSO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while NANC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Carbon Collective and Subversive. Their fees differ too: 0.35% for CCSO and 0.72% for NANC.

NANC currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSO и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор