PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSO с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSO с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CCSO is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past 3 years, CCSO returned 18.06%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CCSO charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности CCSO и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 20.40%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

CCSO

1 день
-1.27%
1 месяц
4.07%
С начала года
20.40%
6 месяцев
19.46%
1 год
36.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSO и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		20.40%21.79%3.89%14.58%-11.56%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%6.78%

Correlation

The correlation between CCSO and FDLS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between CCSO and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCSO и FDLS

Секторы
CCSO
FDLS

Промышленность

53.5%
18.8%

Сырьевые материалы

15.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.4%

Технологии

8.3%
25.7%

Энергетика

7.0%
7.1%

Коммунальные услуги

6.2%
1.7%

Финансовые услуги

0.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

11.7%

Недвижимость

-

2.1%

Промышленность

CCSO
53.5%
FDLS
18.8%

Сырьевые материалы

CCSO
15.2%
FDLS
5.0%

Потребительский циклический сектор

CCSO
9.3%
FDLS
4.4%

Технологии

CCSO
8.3%
FDLS
25.7%

Энергетика

CCSO
7.0%
FDLS
7.1%

Коммунальные услуги

CCSO
6.2%
FDLS
1.7%

Финансовые услуги

CCSO
0.4%
FDLS
14.3%

Потребительский защитный сектор

CCSO
0.1%
FDLS
4.9%

Коммуникационные услуги

CCSO

-

FDLS
3.3%

Здравоохранение

CCSO

-

FDLS
11.7%

Недвижимость

CCSO

-

FDLS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с AVMCCCSO с SNSRCCSO с OPTZ
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

CCSO vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSOFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.99

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.82

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.48

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

13.96

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSO vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSOFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CCSO и FDLS

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, примерно равная максимальной просадке FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSOFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-23.32%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.55%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-23.32%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.66%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.88%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.37%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и FDLS

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSOFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.36%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

12.45%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

16.71%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

19.07%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

19.07%

+4.11%

Сравнение комиссий CCSO и FDLS

CCSO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и FDLS

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.53%0.63%0.53%0.80%0.24%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%

Часто задаваемые вопросы

CCSO and FDLS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (7.18%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, CCSO dropped -23.69% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 18.06% for CCSO. On fees, CCSO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCSO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.53% for CCSO.

They also come from different issuers: Carbon Collective and Inspire. Their fees differ too: 0.35% for CCSO and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSO и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор