Сравнение CCSO с CTEF
CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSO charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности CCSO и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSO показывает доходность 20.39%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
CCSO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCSO и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 20.39% | 12.59% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between CCSO and CTEF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSO vs. CTEF — Ранг доходности на риск
CCSO
CTEF
Сравнение CCSO c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSO | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 3.56 | -3.02 |
Просадки
Сравнение просадок CCSO и CTEF
Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -15.00% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.06% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -1.79% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSO и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSO | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 21.76% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 21.76% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 21.76% | +1.41% |
Сравнение комиссий CCSO и CTEF
CCSO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSO и CTEF
Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 0.53% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.24% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCSO and CTEF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCSO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCSO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
CCSO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Carbon Collective and Castellan. Their fees differ too: 0.35% for CCSO and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для CCSO и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор