PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSO с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSO с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CCSO returned 36.05% vs 47.21% for CPAI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSO charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности CCSO и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 20.39%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

CCSO

1 день
-0.01%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.39%
6 месяцев
17.54%
1 год
36.05%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSO и CPAI

2026 (YTD)202520242023
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		20.39%21.79%3.89%10.98%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between CCSO and CPAI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.73

The correlation between CCSO and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCSO и CPAI

Секторы
CCSO
CPAI

Промышленность

53.5%
5.7%

Сырьевые материалы

15.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.2%

Технологии

8.3%
45.4%

Энергетика

7.0%
3.7%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Финансовые услуги

0.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

0.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Здравоохранение

-

16.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

CCSO
53.5%
CPAI
5.7%

Сырьевые материалы

CCSO
15.2%
CPAI
3.3%

Потребительский циклический сектор

CCSO
9.3%
CPAI
4.2%

Технологии

CCSO
8.3%
CPAI
45.4%

Энергетика

CCSO
7.0%
CPAI
3.7%

Коммунальные услуги

CCSO
6.2%
CPAI

-

Финансовые услуги

CCSO
0.4%
CPAI
4.3%

Потребительский защитный сектор

CCSO
0.1%
CPAI
9.5%

Коммуникационные услуги

CCSO

-

CPAI
7.9%

Здравоохранение

CCSO

-

CPAI
16.0%

Недвижимость

CCSO

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с AVMCCCSO с SNSRCCSO с OPTZ
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

CCSO vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSOCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.62

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.43

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.53

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

16.51

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSO vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSOCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.62

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.81

-1.27

Просадки

Сравнение просадок CCSO и CPAI

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSOCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-21.46%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.48%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.75%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.97%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.87%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и CPAI

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSOCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.40%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

14.51%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

18.13%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

19.18%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

19.18%

+3.99%

Сравнение комиссий CCSO и CPAI

CCSO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и CPAI

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.53%0.63%0.53%0.80%0.24%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCSO and CPAI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (7.15%) compared to CPAI (5.40%). In terms of maximum drawdown, CCSO dropped -23.69% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 36.05% for CCSO. On fees, CCSO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CPAI has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 36.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCSO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.53% for CCSO.

They also come from different issuers: Carbon Collective and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.35% for CCSO and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSO и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор