Сравнение CCSMX с TGFRX
CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and TGFRX (Tanaka Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.44%/yr vs 14.69%/yr for TGFRX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSMX charges 1.10%/yr vs 2.19%/yr for TGFRX.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и TGFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 9.44% против 14.69% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 9.44%
TGFRX
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -4.82%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 34.70%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение доходности по годам CCSMX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -4.50% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 10.25% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Correlation
The correlation between CCSMX and TGFRX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between CCSMX and TGFRX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSMX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
CCSMX
TGFRX
Сравнение CCSMX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSMX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.24 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.53 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и TGFRX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и TGFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSMX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -74.43% | +37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -16.01% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -61.68% | +36.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -61.68% | +24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -61.68% | +24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -32.20% | +13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -29.60% | +19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 6.47% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и TGFRX
Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.75%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSMX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.92% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 23.47% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 31.06% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 62.25% | -41.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 47.47% | -27.13% |
Сравнение комиссий CCSMX и TGFRX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и TGFRX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности TGFRX в 11.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.28% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 11.81% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCSMX and TGFRX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGFRX has higher volatility (7.92%) compared to CCSMX (4.75%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs TGFRX's -74.43%.
TGFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSMX и TGFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор