Сравнение CCSMX с TAAGX
CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.26%/yr vs 15.61%/yr for TAAGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 1.61%/yr for TAAGX.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и TAAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 28.73%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 9.26% против 15.61% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- -11.56%
- С начала года
- -6.15%
- 1 год
- -9.94%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 9.26%
TAAGX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 28.73%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам CCSMX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -6.15% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 28.73% | 16.01% | 36.81% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Correlation
The correlation between CCSMX and TAAGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between CCSMX and TAAGX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSMX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
CCSMX
TAAGX
Сравнение CCSMX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSMX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.91 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 15.98 | -16.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и TAAGX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и TAAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -62.13% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -9.37% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -29.24% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -34.47% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -34.47% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.78% | -9.37% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -18.62% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 2.87% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и TAAGX
Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.44%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSMX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 9.52% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 19.56% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 23.64% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 23.89% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 22.46% | -2.12% |
Сравнение комиссий CCSMX и TAAGX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и TAAGX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TAAGX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.32% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 2.67% | 3.44% | 17.62% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Часто задаваемые вопросы
CCSMX and TAAGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAAGX has higher volatility (9.52%) compared to CCSMX (4.44%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs TAAGX's -62.13%.
TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSMX и TAAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор