PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSMX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSMX с RIPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CCSMX returned -1.41%/yr vs -3.35%/yr for RIPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSMX charges 1.10%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.

Доходность

Сравнение доходности CCSMX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSMX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у RIPIX с доходностью 3.43%.

CCSMX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-11.51%
3 года*
2.10%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
9.42%

RIPIX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.73%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.71%
1 год
0.92%
3 года*
2.69%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSMX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-7.47%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-9.15%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		3.43%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Correlation

The correlation between CCSMX and RIPIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г.

0.63

The correlation between CCSMX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga SMid Cap Fund

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CCASXCCSMX с CTIGXCCSMX с FAMVXCCSMX с BFGIXCCSMX с BARIXCCSMX с FSMAX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с VLEQXRIPIX с LSHAXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYVFXRIPIX с BMDSX

Доходность на риск

CCSMX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSMX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSMXRIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.21

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
0.39

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.17

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

0.41

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSMX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа RIPIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSMXRIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.21

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.15

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CCSMX и RIPIX

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и RIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSMXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-41.89%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-16.38%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-17.33%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-41.89%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-23.76%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-18.01%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

6.68%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSMX и RIPIX

Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSMXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.30%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

10.58%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

13.05%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

15.40%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

16.14%

+4.24%

Сравнение комиссий CCSMX и RIPIX

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSMX и RIPIX

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности RIPIX в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.36%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.41%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCSMX and RIPIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSMX has higher volatility (4.32%) compared to RIPIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs RIPIX's -41.89%.

RIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSMX и RIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор