Сравнение CCSMX с PGOFX
CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and PGOFX (Pioneer Select Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.44%/yr vs 13.39%/yr for PGOFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 0.99%/yr for PGOFX.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и PGOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у PGOFX с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям PGOFX по среднегодовой доходности: 9.44% против 13.39% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 9.44%
PGOFX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам CCSMX и PGOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -4.50% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 18.42% | 20.66% | 23.84% | 18.66% | -31.26% | 8.06% | 38.86% | 32.73% | -5.77% | 29.88% |
Correlation
The correlation between CCSMX and PGOFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between CCSMX and PGOFX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSMX vs. PGOFX — Ранг доходности на риск
CCSMX
PGOFX
Сравнение CCSMX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSMX | PGOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.60 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 9.76 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и PGOFX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки PGOFX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и PGOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSMX | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -62.17% | +24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -10.45% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -28.15% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -39.78% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -39.78% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -6.14% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -11.67% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 2.78% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и PGOFX
Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.75%, в то время как у Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSMX | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.39% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 17.08% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 21.33% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 23.90% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 23.17% | -2.83% |
Сравнение комиссий CCSMX и PGOFX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PGOFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и PGOFX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PGOFX в 14.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.28% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 14.02% | 16.61% | 12.14% | 0.00% | 1.84% | 11.47% | 13.77% | 1.37% | 16.05% | 8.32% | 1.69% | 8.90% |
Часто задаваемые вопросы
CCSMX and PGOFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGOFX has higher volatility (7.39%) compared to CCSMX (4.75%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs PGOFX's -62.17%.
PGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSMX и PGOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор