Сравнение CCSMX с OEGYX
CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCSMX returned 9.44%/yr vs 12.69%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и OEGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 18.40%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 9.44% против 12.69% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 9.44%
OEGYX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 18.40%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам CCSMX и OEGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -4.50% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 18.40% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
Correlation
The correlation between CCSMX and OEGYX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between CCSMX and OEGYX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSMX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск
CCSMX
OEGYX
Сравнение CCSMX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSMX | OEGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.18 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 7.13 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и OEGYX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и OEGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSMX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -53.44% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -10.14% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -28.58% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -39.25% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -39.25% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -7.87% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -12.45% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 3.08% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и OEGYX
Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.75%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSMX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.62% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 18.37% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 22.21% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 22.46% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 22.19% | -1.85% |
Сравнение комиссий CCSMX и OEGYX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и OEGYX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности OEGYX в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.28% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 6.29% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
CCSMX and OEGYX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEGYX has higher volatility (7.62%) compared to CCSMX (4.75%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs OEGYX's -53.44%.
OEGYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSMX и OEGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор