Сравнение CCSMX с EEOFX
CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CCSMX returned -1.82%/yr vs 1.22%/yr for EEOFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSMX charges 1.10%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и EEOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 16.41%.
CCSMX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- -11.56%
- С начала года
- -6.15%
- 1 год
- -9.94%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 9.26%
EEOFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCSMX и EEOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -6.15% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 11.44% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 16.41% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
Correlation
The correlation between CCSMX and EEOFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between CCSMX and EEOFX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSMX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск
CCSMX
EEOFX
Сравнение CCSMX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSMX | EEOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.07 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.58 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и EEOFX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и EEOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSMX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -50.17% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -13.49% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -31.32% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -50.17% | +12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.78% | -11.57% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -19.50% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 4.98% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и EEOFX
Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.44%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSMX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 9.82% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 20.03% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 25.03% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 25.46% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 24.97% | -4.63% |
Сравнение комиссий CCSMX и EEOFX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и EEOFX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности EEOFX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.32% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCSMX and EEOFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEOFX has higher volatility (9.82%) compared to CCSMX (4.44%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs EEOFX's -50.17%.
EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSMX и EEOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор