Сравнение CCSMX с BBMIX
CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CCSMX returned -1.82%/yr vs 2.62%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CCSMX charges 1.10%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
CCSMX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- -11.56%
- С начала года
- -6.15%
- 1 год
- -9.94%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 9.26%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCSMX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -6.15% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 10.91% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between CCSMX and BBMIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between CCSMX and BBMIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSMX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
CCSMX
BBMIX
Сравнение CCSMX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSMX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.36 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.53 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и BBMIX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSMX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -28.90% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -8.89% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -23.79% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -28.90% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.78% | -11.28% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -10.52% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 5.50% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и BBMIX
Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSMX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.00% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 4.54% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 10.68% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 19.66% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 19.44% | +0.90% |
Сравнение комиссий CCSMX и BBMIX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и BBMIX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.32% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
CCSMX and BBMIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCSMX has higher volatility (4.44%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs BBMIX's -28.90%.
BBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSMX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор