Сравнение CCRV с CPSJ
CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) and CPSJ (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July) are both exchange-traded funds - CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while CPSJ is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CCRV charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for CPSJ.
Доходность
Сравнение доходности CCRV и CPSJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCRV и CPSJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | -3.67% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 2.86% | 7.43% | 4.10% |
Correlation
The correlation between CCRV and CPSJ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between CCRV and CPSJ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRV vs. CPSJ — Ранг доходности на риск
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSJ
Сравнение CCRV c CPSJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July (CPSJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRV | CPSJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRV и CPSJ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRV | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.36% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.44% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRV и CPSJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRV | CPSJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.53% | — |
Сравнение комиссий CCRV и CPSJ
CCRV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CPSJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRV и CPSJ
Ни CCRV, ни CPSJ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
CPSJ Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCRV and CPSJ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for CPSJ.
CCRV and CPSJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CCRV is categorized as Commodities, while CPSJ is Defined Outcome. CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index, while CPSJ tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Jul. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.40% for CCRV and 0.69% for CPSJ.
Подберите оптимальное распределение для CCRV и CPSJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор