PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCRSX с VTSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - CCRSX is a Commodities fund managed by Credit Suisse, while VTSNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, CCRSX returned 6.04%/yr vs 9.80%/yr for VTSNX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CCRSX charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 6.04% против 9.80% соответственно.

CCRSX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
27.42%
6 месяцев
26.34%
1 год
38.94%
3 года*
15.98%
5 лет*
11.39%
10 лет*
6.04%

VTSNX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.48%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.53%
3 года*
19.50%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRSX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		27.42%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		14.48%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Correlation

The correlation between CCRSX and VTSNX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.36

Over the past year, the correlation between CCRSX and VTSNX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VCMDXCCRSX с VOOCCRSX с SRUUF
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

CCRSX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.29

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.11

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

2.88

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

11.36

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.57

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.42

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и VTSNX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCRSXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-35.72%

-57.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-11.29%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-13.14%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-29.55%

-53.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-35.72%

-47.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.88%

-0.81%

-39.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.08%

-8.09%

-42.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.85%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и VTSNX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеют волатильность 5.10% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCRSXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.88%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

11.92%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

14.22%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.85%

15.04%

+210.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.87%

15.93%

+143.94%

Сравнение комиссий CCRSX и VTSNX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и VTSNX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности VTSNX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		10.88%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.64%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

CCRSX and VTSNX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCRSX has higher volatility (5.10%) compared to VTSNX (4.88%). In terms of maximum drawdown, CCRSX dropped -93.56% vs VTSNX's -35.72%.

CCRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRSX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор