PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с VTSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCRSX с VTSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio) and VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - CCRSX is a Commodities fund managed by Credit Suisse, while VTSMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, CCRSX returned 6.04%/yr vs 14.94%/yr for VTSMX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CCRSX charges 1.05%/yr vs 0.14%/yr for VTSMX.

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и VTSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям VTSMX по среднегодовой доходности: 6.04% против 14.94% соответственно.

CCRSX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.74%
С начала года
27.42%
6 месяцев
26.84%
1 год
39.17%
3 года*
15.98%
5 лет*
11.72%
10 лет*
6.04%

VTSMX

1 день
0.24%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.96%
6 месяцев
11.85%
1 год
29.00%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRSX и VTSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		27.42%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		11.96%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%

Correlation

The correlation between CCRSX and VTSMX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г.

0.26

The correlation between CCRSX and VTSMX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с SRUUF
Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с TRBCXVTSMX с VOOVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX

Доходность на риск

CCRSX vs. VTSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXVTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.46

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.35

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

3.36

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

15.51

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. VTSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSMX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и VTSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXVTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.74

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.81

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.59

-0.59

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и VTSMX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и VTSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCRSXVTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-55.38%

-38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.93%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-19.63%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-25.43%

-57.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-34.98%

-48.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.88%

0.00%

-39.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.08%

-8.90%

-42.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.93%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и VTSMX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCRSXVTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.95%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

9.19%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.19%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.85%

17.36%

+208.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.90%

18.41%

+141.49%

Сравнение комиссий CCRSX и VTSMX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTSMX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и VTSMX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности VTSMX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		10.88%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		0.93%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%

Часто задаваемые вопросы

CCRSX and VTSMX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCRSX has higher volatility (5.32%) compared to VTSMX (2.95%). In terms of maximum drawdown, CCRSX dropped -93.56% vs VTSMX's -55.38%.

VTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRSX и VTSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор