Сравнение CCRSX с PCLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).
CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и PCLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCRSX и PCLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.48% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 29.48%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 13.18% соответственно.
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
PCLIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 15.04%
- С начала года
- 29.48%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и PCLIX
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PCLIX в 0.98%.
Доходность на риск
CCRSX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск
CCRSX
PCLIX
Сравнение CCRSX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | PCLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.69 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.22 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.99 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 8.28 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.95 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.17 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CCRSX и PCLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и PCLIX
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности PCLIX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.45% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и PCLIX
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и PCLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCRSX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -66.60% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -10.90% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -21.59% | -61.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -51.78% | -31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -1.01% | -41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -24.39% | -26.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.93% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и PCLIX
Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 7.01%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCRSX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 10.48% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 14.80% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 18.95% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.84% | 19.14% | +206.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.86% | 40.53% | +119.33% |