PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 6.76% против 12.27% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий CCRSX и PCLAX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Доходность на риск

CCRSX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.65

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.17

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.92

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

8.05

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.87

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.14

-0.15

Корреляция

Корреляция между CCRSX и PCLAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и PCLAX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и PCLAX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-68.19%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-10.92%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-21.75%

-61.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-52.00%

-31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-1.07%

-40.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-25.91%

-25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.97%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и PCLAX

Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 7.01%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

10.45%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

14.79%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

18.96%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

19.26%

+206.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

40.64%

+119.22%