PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с MCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		19.89%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям MCSIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.13% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

MCSIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.08%
С начала года
19.89%
6 месяцев
26.05%
1 год
29.95%
3 года*
13.72%
5 лет*
13.62%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX

Сравнение комиссий CCRSX и MCSIX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MCSIX в 0.90%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

CCRSX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXMCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.82

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.33

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.18

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.58

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.40

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.11

-0.11

Корреляция

Корреляция между CCRSX и MCSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и MCSIX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности MCSIX в 13.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%0.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.38%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и MCSIX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и MCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-64.20%

-29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.74%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-37.61%

-45.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-37.61%

-45.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-2.03%

-40.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-33.62%

-17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.23%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и MCSIX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.22%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.50%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

16.70%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

34.63%

+191.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

26.03%

+133.83%