PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с MCSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%-1.01%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		19.72%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 19.72%.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

MCSFX

1 день
-0.46%
1 месяц
4.87%
С начала года
19.72%
6 месяцев
25.31%
1 год
28.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX

Сравнение комиссий CCRSX и MCSFX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Доходность на риск

CCRSX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXMCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.74

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.25

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.13

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.10

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.31

-0.31

Корреляция

Корреляция между CCRSX и MCSFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и MCSFX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности MCSFX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.57%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и MCSFX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и MCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-37.16%

-56.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.56%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-37.16%

-46.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-2.05%

-40.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-18.69%

-32.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.29%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и MCSFX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.38%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.52%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

16.67%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

34.14%

+191.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

29.85%

+130.01%