Сравнение CCRSX с BRCYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).
CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CCRSX и BRCYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCRSX и BRCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 28.11% | 18.82% | 5.70% | -3.15% | 7.94% | 19.54% | 7.89% | 4.49% | -12.03% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям BRCYX по среднегодовой доходности: 6.76% против 8.74% соответственно.
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
BRCYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCRSX и BRCYX
CCRSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.
Доходность на риск
CCRSX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск
CCRSX
BRCYX
Сравнение CCRSX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCRSX | BRCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.57 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.10 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.84 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 16.14 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCRSX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.57 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.87 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.18 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CCRSX и BRCYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRSX и BRCYX
Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности BRCYX в 10.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund | 10.70% | 13.71% | 4.95% | 3.71% | 9.93% | 16.64% | 0.00% | 0.91% | 0.25% | 0.01% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок CCRSX и BRCYX
Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и BRCYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCRSX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -60.05% | -33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -9.10% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -20.42% | -62.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -38.09% | -45.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | 0.00% | -42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -27.49% | -23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.73% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRSX и BRCYX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеют волатильность 7.01% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCRSX | BRCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.95% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 14.76% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 17.02% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 225.84% | 15.62% | +210.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.86% | 14.21% | +145.65% |