PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с ARCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, CCRSX показывает доходность 22.81%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции CCRSX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 13.04% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий CCRSX и ARCIX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

CCRSX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.98

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.48

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.15

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

10.01

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.98

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.75

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.31

-0.31

Корреляция

Корреляция между CCRSX и ARCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и ARCIX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%0.00%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и ARCIX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-54.25%

-39.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-10.19%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-20.29%

-63.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-32.45%

-50.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-0.55%

-41.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-25.68%

-25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.21%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и ARCIX

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.38%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

12.65%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

15.95%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

19.15%

+206.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

17.46%

+142.40%