Сравнение CCOR с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
CCOR и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 10.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.17%.
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и OUSA
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
CCOR vs. OUSA — Ранг доходности на риск
CCOR
OUSA
Сравнение CCOR c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.45 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.74 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.75 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.10 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.45 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.65 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.66 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и OUSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и OUSA
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и OUSA
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -33.12% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.80% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -19.54% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -6.65% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -3.53% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.39% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и OUSA
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.17%, в то время как у OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 3.78% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 7.27% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 13.88% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 13.31% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 15.15% | -4.34% |