PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с IUSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.56%/yr vs 15.69%/yr for IUSG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.08%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.89%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.08%
6 месяцев
13.91%
1 год
33.89%
3 года*
27.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.08%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%12.97%

Correlation

The correlation between CCOR and IUSG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.13

The correlation between CCOR and IUSG shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и IUSG

Секторы
CCOR
IUSG

Финансовые услуги

17.7%
8.8%

Технологии

16.2%
48.0%

Здравоохранение

10.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.3%

Промышленность

9.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
17.1%

Энергетика

7.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
1.0%

Коммунальные услуги

6.3%
0.5%

Сырьевые материалы

5.1%
0.5%

Недвижимость

2.8%
0.9%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
IUSG
8.8%

Технологии

CCOR
16.2%
IUSG
48.0%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
IUSG
6.2%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
IUSG
9.3%

Промышленность

CCOR
9.2%
IUSG
7.5%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
IUSG
17.1%

Энергетика

CCOR
7.2%
IUSG
0.2%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
IUSG
1.0%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
IUSG
0.5%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
IUSG
0.5%

Недвижимость

CCOR
2.8%
IUSG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

CCOR vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.17

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.93

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.61

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

11.09

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.17

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.76

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.38

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CCOR и IUSG

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-63.41%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-13.07%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-22.28%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-32.21%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.98%

-19.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-21.44%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.06%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и IUSG

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.23%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

12.23%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

15.72%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

20.87%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

20.40%

-9.65%

Сравнение комиссий CCOR и IUSG

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и IUSG

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and IUSG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (4.23%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 15.69% vs -2.56% for CCOR. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 15.69% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.47% for IUSG.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and iShares. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор