PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с IUSG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.06%/yr vs 13.70%/yr for IUSG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 8.94%.

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.38%
1 год
24.89%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.70%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		8.94%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%13.37%

Correlation

The correlation between CCOR and IUSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.13

The correlation between CCOR and IUSG shifts across timeframes, from -0.20 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и IUSG

Секторы
CCOR
IUSG

Финансовые услуги

18.2%
8.7%

Технологии

15.6%
50.8%

Здравоохранение

11.2%
6.4%

Промышленность

9.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
15.2%

Энергетика

7.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
1.2%

Коммунальные услуги

6.2%
1.1%

Сырьевые материалы

4.9%
0.5%

Недвижимость

2.8%
0.8%

Финансовые услуги

CCOR
18.2%
IUSG
8.7%

Технологии

CCOR
15.6%
IUSG
50.8%

Здравоохранение

CCOR
11.2%
IUSG
6.4%

Промышленность

CCOR
9.1%
IUSG
6.6%

Потребительский циклический сектор

CCOR
8.8%
IUSG
8.4%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.3%
IUSG
15.2%

Энергетика

CCOR
7.9%
IUSG
0.3%

Потребительский защитный сектор

CCOR
7.0%
IUSG
1.2%

Коммунальные услуги

CCOR
6.2%
IUSG
1.1%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
IUSG
0.5%

Недвижимость

CCOR
2.8%
IUSG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

CCOR vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.49

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.05

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.91

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

7.76

-8.84

CCOR vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и IUSG

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-63.41%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-13.07%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-22.28%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-32.21%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.29%

-5.45%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-21.40%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.22%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и IUSG

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.51%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.16%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

13.61%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

16.89%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

21.06%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

20.48%

-9.72%

Сравнение комиссий CCOR и IUSG

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и IUSG

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IUSG в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.51%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and IUSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.16%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 13.70% vs -2.06% for CCOR. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 13.70% return vs -2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.51% for IUSG.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and iShares. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор