Сравнение CCOR с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Alternative ETF (CCOR) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
CCOR и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CCOR и DLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCOR и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 12.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 1.95%.
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCOR и DLN
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Доходность на риск
CCOR vs. DLN — Ранг доходности на риск
CCOR
DLN
Сравнение CCOR c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.08 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.55 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.35 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.60 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.08 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.88 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.51 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CCOR и DLN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и DLN
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DLN в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и DLN
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и DLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCOR | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -57.84% | +34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.08% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -16.26% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -4.16% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -7.58% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.26% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и DLN
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.13%, в то время как у WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCOR | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 3.75% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 6.88% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 14.10% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 13.29% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 16.16% | -5.35% |