PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с DLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.56%/yr vs 12.22%/yr for DLN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.93%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.51%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.38%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.93%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%12.21%

Correlation

The correlation between CCOR and DLN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.39

The correlation between CCOR and DLN shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и DLN

Секторы
CCOR
DLN

Финансовые услуги

17.7%
18.0%

Технологии

16.2%
20.1%

Здравоохранение

10.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.0%

Промышленность

9.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
7.8%

Энергетика

7.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
9.3%

Коммунальные услуги

6.3%
5.9%

Сырьевые материалы

5.1%
1.0%

Недвижимость

2.8%
4.0%

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
DLN
18.0%

Технологии

CCOR
16.2%
DLN
20.1%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
DLN
12.6%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
DLN
5.0%

Промышленность

CCOR
9.2%
DLN
7.9%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
DLN
7.8%

Энергетика

CCOR
7.2%
DLN
8.5%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
DLN
9.3%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
DLN
5.9%

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
DLN
1.0%

Недвижимость

CCOR
2.8%
DLN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

CCOR vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.53

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
3.64

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.46

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.69

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

15.59

-17.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.53

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.93

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.53

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CCOR и DLN

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-57.84%

+34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.10%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-13.71%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-16.26%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.51%

-19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-7.52%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.44%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и DLN

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.17%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

6.77%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

8.87%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

13.26%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

16.16%

-5.41%

Сравнение комиссий CCOR и DLN

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и DLN

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and DLN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLN has higher volatility (2.17%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs DLN's -57.84%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.22% vs -2.56% for CCOR. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.22% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.11% for CCOR.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and WisdomTree. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор