PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCOR с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CCOR (Core Alternative ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. CCOR is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -1.52%/yr vs 12.01%/yr for DGRW. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 11.81%.

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

Сравнение доходности по годам CCOR и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%16.30%

Correlation

The correlation between CCOR and DGRW is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.12

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.32

The correlation between CCOR and DGRW shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и DGRW

Секторы
CCOR
DGRW

Финансовые услуги

18.6%
8.4%

Технологии

15.7%
33.8%

Здравоохранение

12.2%
12.8%

Промышленность

9.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.7%

Энергетика

6.4%
4.5%

Коммунальные услуги

6.3%
0.2%

Сырьевые материалы

4.9%
2.8%

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
18.6%
DGRW
8.4%

Технологии

CCOR
15.7%
DGRW
33.8%

Здравоохранение

CCOR
12.2%
DGRW
12.8%

Промышленность

CCOR
9.4%
DGRW
11.8%

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.1%
DGRW
8.0%

Коммуникационные услуги

CCOR
7.8%
DGRW
11.1%

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.9%
DGRW
6.7%

Энергетика

CCOR
6.4%
DGRW
4.5%

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
DGRW
2.8%

Недвижимость

CCOR
2.8%
DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

CCOR vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CCOR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.74

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.48

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.20

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

8.89

-8.95

CCOR vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и DGRW

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-32.04%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.30%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-16.21%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-17.27%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

0.00%

-15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.00%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.05%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и DGRW

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 2.86%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.47%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

8.54%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

10.47%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

14.03%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

16.20%

-5.43%

Сравнение комиссий CCOR и DGRW

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и DGRW

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and DGRW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.47%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.01% vs -1.52% for CCOR. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.01% return vs -1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.98% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Quality Factor. They also come from different issuers: Core Alternative and WisdomTree. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор