PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с AVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, CCOR returned -5.97% vs 167.73% for AVL. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и AVL

2026 (YTD)20252024
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.01%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%54.38%39.90%

Correlation

The correlation between CCOR and AVL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.28

Сравнение распределения секторов CCOR и AVL

Секторы
CCOR
AVL

Финансовые услуги

17.7%

-

Технологии

16.2%
100.0%

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Промышленность

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Энергетика

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Коммунальные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

CCOR
17.7%
AVL

-

Технологии

CCOR
16.2%
AVL
100.0%

Здравоохранение

CCOR
10.8%
AVL

-

Потребительский циклический сектор

CCOR
9.4%
AVL

-

Промышленность

CCOR
9.2%
AVL

-

Коммуникационные услуги

CCOR
8.7%
AVL

-

Энергетика

CCOR
7.2%
AVL

-

Потребительский защитный сектор

CCOR
6.8%
AVL

-

Коммунальные услуги

CCOR
6.3%
AVL

-

Сырьевые материалы

CCOR
5.1%
AVL

-

Недвижимость

CCOR
2.8%
AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с PLTUAVL с SOXLAVL с BRKW

Доходность на риск

CCOR vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.97

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.54

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.14

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

7.02

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа AVL равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORAVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.97

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.18

-1.06

Просадки

Сравнение просадок CCOR и AVL

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-70.63%

+47.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-53.69%

+44.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.97%

-19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-23.38%

+16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

24.00%

-20.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и AVL

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

23.46%

-21.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

61.68%

-56.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

85.76%

-78.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

105.25%

-94.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

105.25%

-94.50%

Сравнение комиссий CCOR и AVL

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и AVL

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AVL в 17.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and AVL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (23.46%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs -5.97% for CCOR. On fees, AVL is cheaper at 1.04% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVL is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 1.11% for CCOR.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Direxion. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 1.04% for AVL.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор