PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с AVGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CCOR returned -5.97% vs 156.34% for AVGX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 69.89%.

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

AVGX

1 день
-0.83%
1 месяц
29.49%
С начала года
69.89%
6 месяцев
35.83%
1 год
156.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и AVGX

2026 (YTD)20252024
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.61%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		69.89%46.98%69.92%

Correlation

The correlation between CCOR and AVGX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY
Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с VGT

Доходность на риск

CCOR vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCORAVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.83

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.45

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.91

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

6.49

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOR vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа AVGX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCORAVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.83

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.21

-1.10

Просадки

Сравнение просадок CCOR и AVGX

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и AVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-70.97%

+47.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-54.09%

+45.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-0.83%

-19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-22.71%

+15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

24.20%

-20.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и AVGX

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

23.50%

-21.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

61.90%

-56.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

85.97%

-79.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

104.65%

-93.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

104.65%

-93.90%

Сравнение комиссий CCOR и AVGX

CCOR берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и AVGX

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности AVGX в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		0.97%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and AVGX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (23.50%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs AVGX's -70.97%.

On 1-year performance, AVGX leads with 156.34% vs -5.97% for CCOR. On fees, CCOR is cheaper at 1.09% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 156.34% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCOR is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.97% for AVGX.

CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Defiance. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 1.29% for AVGX.

AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и AVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор