PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOR с ANEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOR с ANEW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCOR (Core Alternative ETF) and ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CCOR is actively managed, while ANEW is passively managed. Over the past 5 years, CCOR returned -2.06%/yr vs 2.54%/yr for ANEW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.45%/yr for ANEW.

Доходность

Сравнение доходности CCOR и ANEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у ANEW с доходностью -0.34%.

CCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-3.45%
1 год
-4.45%
3 года*
-1.73%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
—

ANEW

1 день
0.26%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-1.41%
1 год
1.85%
3 года*
12.35%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOR и ANEW

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%2.71%
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		-0.34%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.40%

Correlation

The correlation between CCOR and ANEW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.13

The correlation between CCOR and ANEW shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCOR и ANEW

Секторы
CCOR
ANEW

Финансовые услуги

18.2%
3.8%

Технологии

15.6%
26.0%

Здравоохранение

11.2%
22.5%

Промышленность

9.1%
6.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
14.9%

Энергетика

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.3%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

4.9%
10.9%

Недвижимость

2.8%
0.2%

Финансовые услуги

CCOR
18.2%
ANEW
3.8%

Технологии

CCOR
15.6%
ANEW
26.0%

Здравоохранение

CCOR
11.2%
ANEW
22.5%

Промышленность

CCOR
9.1%
ANEW
6.1%

Потребительский циклический сектор

CCOR
8.8%
ANEW
11.3%

Коммуникационные услуги

CCOR
8.3%
ANEW
14.9%

Энергетика

CCOR
7.9%
ANEW

-

Потребительский защитный сектор

CCOR
7.0%
ANEW
4.3%

Коммунальные услуги

CCOR
6.2%
ANEW

-

Сырьевые материалы

CCOR
4.9%
ANEW
10.9%

Недвижимость

CCOR
2.8%
ANEW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Alternative ETF

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO
Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с CLIXANEW с GQGUANEW с SGRTANEW с FTCS

Доходность на риск

CCOR vs. ANEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 44
Ранг коэф-та Мартина
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c ANEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCORANEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.14

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
0.28

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.12

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

0.32

-1.40

CCOR vs. ANEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ANEW равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOR и ANEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOR и ANEW

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки ANEW в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и ANEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCORANEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-39.87%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-16.12%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-20.26%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-39.87%

+16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.29%

-5.20%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-13.28%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.72%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и ANEW

Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 3.51%, в то время как у ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCORANEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.73%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

10.56%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

13.68%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

18.89%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

18.79%

-8.03%

Сравнение комиссий CCOR и ANEW

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ANEW в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и ANEW

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности ANEW в 0.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.63%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CCOR and ANEW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANEW has higher volatility (4.73%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs ANEW's -39.87%.

On 5-year performance, ANEW leads with 2.54% vs -2.06% for CCOR. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ANEW has performed better with a 2.54% return vs -2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.63% for ANEW.

They also come from different issuers: Core Alternative Capital and ProShares. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.45% for ANEW.

ANEW currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOR и ANEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор