Сравнение CCOM с ZSC
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и ZSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.95% |
Correlation
The correlation between CCOM and ZSC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. ZSC — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZSC
Сравнение CCOM c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и ZSC
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -26.49% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -3.77% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -14.35% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и ZSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 12.93% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 12.22% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 12.22% | +0.71% |
Сравнение комиссий CCOM и ZSC
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и ZSC
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ZSC в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.61% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and ZSC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
ZSC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.28% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.59% for ZSC.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор