Сравнение CCOM с KRBN
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while KRBN is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for KRBN.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и KRBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRBN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -7.99%
- С начала года
- -6.36%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и KRBN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -5.01% |
Correlation
The correlation between CCOM and KRBN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. KRBN — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KRBN
Сравнение CCOM c KRBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | KRBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и KRBN
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и KRBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -36.42% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -14.64% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -16.10% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и KRBN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 19.12% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 27.83% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 28.44% | -15.51% |
Сравнение комиссий CCOM и KRBN
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KRBN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и KRBN
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности KRBN в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 2.03% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and KRBN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KRBN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KRBN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
KRBN has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.28% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and CICC. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.79% for KRBN.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и KRBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор