Сравнение CCOM с HGER
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while HGER is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и HGER
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 16.58% |
Correlation
The correlation between CCOM and HGER is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. HGER — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HGER
Сравнение CCOM c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и HGER
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -23.31% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -6.10% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -7.70% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и HGER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 17.49% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.68% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 17.68% | -4.75% |
Сравнение комиссий CCOM и HGER
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и HGER
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности HGER в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and HGER have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 1.28% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and Harbor. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.68% for HGER.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор