Сравнение CCOM с GRN
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and GRN (iPath Series B Carbon ETN) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while GRN is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for GRN.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и GRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRN
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -8.23%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и GRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -8.36% |
Correlation
The correlation between CCOM and GRN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. GRN — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GRN
Сравнение CCOM c GRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | GRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и GRN
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки GRN в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и GRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -47.96% | +40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -19.40% | +12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -17.56% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и GRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 27.77% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 39.59% | -26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 41.68% | -28.75% |
Сравнение комиссий CCOM и GRN
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GRN в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и GRN
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как GRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and GRN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CCOM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for GRN.
They also come from different issuers: Simplify and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.75% for GRN.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и GRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор