Сравнение CCOM с GDMN
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -26.31%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и GDMN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -46.98% |
Correlation
The correlation between CCOM and GDMN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. GDMN — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDMN
Сравнение CCOM c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и GDMN
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -52.82% | +45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -51.62% | +44.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -19.55% | +16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и GDMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 64.73% | -51.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 48.34% | -35.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 48.34% | -35.41% |
Сравнение комиссий CCOM и GDMN
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и GDMN
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GDMN в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.67% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and GDMN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
GDMN has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 1.28% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор