Сравнение CCOM с COM
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while COM is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и COM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -2.80% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 4.74% |
Correlation
The correlation between CCOM and COM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. COM — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COM
Сравнение CCOM c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и COM
Максимальная просадка CCOM за все время составила -6.38%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -15.95% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -7.74% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -6.28% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 10.59% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 9.55% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 9.77% | +3.60% |
Сравнение комиссий CCOM и COM
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и COM
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности COM в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.55% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and COM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
COM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.83% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор