Сравнение CCOM.TO с HUG.TO
CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) and HUG.TO (Global X Gold ETF) are both exchange-traded funds - CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while HUG.TO is a Gold fund tracking the Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. Over the past 3 years, CCOM.TO returned 6.27%/yr vs 28.10%/yr for HUG.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CCOM.TO charges 0.73%/yr vs 0.54%/yr for HUG.TO.
Доходность
Сравнение доходности CCOM.TO и HUG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у HUG.TO с доходностью 2.21%.
CCOM.TO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUG.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам CCOM.TO и HUG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 12.78% | 6.96% | 5.90% | -2.46% | 1.40% |
HUG.TO Global X Gold ETF | 2.21% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | 11.09% |
Correlation
The correlation between CCOM.TO and HUG.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM.TO vs. HUG.TO — Ранг доходности на риск
CCOM.TO
HUG.TO
Сравнение CCOM.TO c HUG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOM.TO | HUG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.46 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 3.46 | +9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.06 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM.TO и HUG.TO
Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки HUG.TO в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и HUG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -47.99% | +38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -19.27% | +13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -19.27% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -17.94% | +12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -22.95% | +19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 8.11% | -6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM.TO и HUG.TO
Текущая волатильность для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) составляет 4.83%, в то время как у Global X Gold ETF (HUG.TO) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.84% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 22.75% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 26.48% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 18.25% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 16.41% | -7.98% |
Сравнение комиссий CCOM.TO и HUG.TO
CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии HUG.TO в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM.TO и HUG.TO
Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, тогда как HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 7.44% | 3.48% | 6.99% | 4.21% |
HUG.TO Global X Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM.TO and HUG.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUG.TO is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUG.TO is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.73% for CCOM.TO.
CCOM.TO is categorized as Commodities, while HUG.TO is Gold. CCOM.TO tracks Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while HUG.TO tracks Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. They also come from different issuers: CI and Global X. Their fees differ too: 0.73% for CCOM.TO and 0.54% for HUG.TO.
Подберите оптимальное распределение для CCOM.TO и HUG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор