Сравнение CCOM.TO с HUC.TO
CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) and HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) are both Commodities funds - CCOM.TO tracks the Auspice Broad Commodity Excess Return Index while HUC.TO tracks the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. Over the past 3 years, CCOM.TO returned 6.27%/yr vs 11.54%/yr for HUC.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CCOM.TO charges 0.73%/yr vs 1.09%/yr for HUC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CCOM.TO и HUC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у HUC.TO с доходностью 42.05%.
CCOM.TO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 37.99%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам CCOM.TO и HUC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 12.78% | 6.96% | 5.90% | -2.46% | 1.40% |
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 11.12% |
Correlation
The correlation between CCOM.TO and HUC.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM.TO vs. HUC.TO — Ранг доходности на риск
CCOM.TO
HUC.TO
Сравнение CCOM.TO c HUC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Global X Crude Oil ETF (HUC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOM.TO | HUC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.32 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 4.59 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM.TO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.13 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM.TO и HUC.TO
Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки HUC.TO в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и HUC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM.TO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -76.99% | +67.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -16.20% | +10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -23.83% | +15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -4.77% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -34.60% | +31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 8.18% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM.TO и HUC.TO
Текущая волатильность для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) составляет 4.83%, в то время как у Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM.TO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 11.36% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 21.24% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 25.42% | -15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 27.87% | -19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 29.04% | -20.61% |
Сравнение комиссий CCOM.TO и HUC.TO
CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HUC.TO в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM.TO и HUC.TO
Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, тогда как HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 7.44% | 3.48% | 6.99% | 4.21% |
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM.TO and HUC.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCOM.TO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCOM.TO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
CCOM.TO tracks Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER. They also come from different issuers: CI and Global X. Their fees differ too: 0.73% for CCOM.TO and 1.09% for HUC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CCOM.TO и HUC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор