PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCOM.TO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCOM.TO с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. CCOM.TO is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 3 years, CCOM.TO returned 6.27%/yr vs 12.06%/yr for DBMF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CCOM.TO charges 0.73%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности CCOM.TO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCOM.TO торгуется в CAD, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 13.49%.

CCOM.TO

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.96%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.49%
1 год
19.61%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.31%
1 месяц
3.97%
С начала года
13.49%
6 месяцев
13.77%
1 год
32.40%
3 года*
12.06%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOM.TO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		12.78%6.96%5.90%-2.46%1.40%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		13.49%8.62%16.45%-10.94%-10.43%

Correlation

The correlation between CCOM.TO and DBMF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г.

0.05

The correlation between CCOM.TO and DBMF shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

CCOM.TO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM.TO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCOM.TODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.73

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.54

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

5.92

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

23.05

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCOM.TO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCOM.TO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCOM.TO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCOM.TODBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.73

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.74

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CCOM.TO и DBMF

Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки DBMF в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCOM.TODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-21.86%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-5.50%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-13.56%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-0.31%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-7.44%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.41%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM.TO и DBMF

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCOM.TODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.35%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.31%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

11.92%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

14.20%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

13.58%

-5.15%

Сравнение комиссий CCOM.TO и DBMF

CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM.TO и DBMF

Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности DBMF в 5.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.44%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

CCOM.TO and DBMF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CCOM.TO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CCOM.TO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

CCOM.TO is categorized as Commodities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: CI and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.73% for CCOM.TO and 0.85% for DBMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOM.TO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор