Сравнение CCNR с CORN
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - CCNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by ALPS, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. CCNR is actively managed, while CORN is passively managed. Over the past year, CCNR returned 69.09% vs -6.26% for CORN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CCNR charges 0.39%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -2.82%.
CCNR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- 69.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORN
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -2.91%
Сравнение доходности по годам CCNR и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 27.07% | 46.48% | -8.12% |
CORN Teucrium Corn Fund | -2.82% | -5.54% | 4.28% |
Correlation
The correlation between CCNR and CORN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. CORN — Ранг доходности на риск
CCNR
CORN
Сравнение CCNR c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCNR | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.94 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.73 | -0.61 | +11.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.92 | -1.20 | +36.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCNR | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | -0.41 | +4.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | -0.10 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок CCNR и CORN
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -78.09% | +58.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -10.26% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -67.29% | +66.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -51.09% | +47.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 5.22% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и CORN
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 4.18%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.46% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 11.55% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 15.42% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.17% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.40% | +0.43% |
Сравнение комиссий CCNR и CORN
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и CORN
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.74% | 3.48% | 1.27% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and CORN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.46%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs CORN's -78.09%.
On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs -6.26% for CORN. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs -6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for CORN.
CCNR is categorized as Commodity Producers Equities, while CORN is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: ALPS and Teucrium. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 2.19% for CORN.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор