Сравнение CCLFX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLFX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLFX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 7.55% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLFX и SGOV
CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
CCLFX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CCLFX
SGOV
Сравнение CCLFX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLFX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.00 | 20.61 | -12.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.02 | 283.87 | -267.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.88 | 201.33 | -195.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.71 | 411.31 | -394.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.37 | 4,618.08 | -4,516.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLFX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00 | 20.61 | -12.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.15 | 14.12 | -8.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.53 | 12.34 | -7.81 |
Корреляция
Корреляция между CCLFX и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLFX и SGOV
Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCLFX и SGOV
Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLFX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.91% | -0.03% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -0.01% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.25% | -0.03% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.00% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLFX и SGOV
Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLFX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.06% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 0.13% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 0.20% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.74% | 0.24% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 0.24% | +1.65% |