PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLFX с IMBA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLFX с IMBA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L).

CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. IMBA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLFX и IMBA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLFX и IMBA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)		0.29%8.36%1.51%3.65%-11.44%-1.51%3.69%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, CCLFX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IMBA.L с доходностью 0.29%.

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

IMBA.L

1 день
0.65%
1 месяц
-1.41%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.42%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cliffwater Corporate Lending Fund

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT
Часто сравнивают с IMBA.L:
IMBA.L с VPCIMBA.L с BBDCIMBA.L с IAUIMBA.L с VNQIMBA.L с VASIXIMBA.L с REETIMBA.L с USRT

Сравнение комиссий CCLFX и IMBA.L

CCLFX берет комиссию в 3.42%, что несколько больше комиссии IMBA.L в 0.28%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

CCLFX vs. IMBA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IMBA.L
Ранг доходности на риск IMBA.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMBA.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMBA.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMBA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMBA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMBA.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLFX c IMBA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLFXIMBA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.00

0.89

+7.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.02

1.24

+14.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.88

1.18

+4.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.71

1.54

+15.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

101.37

5.28

+96.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLFX vs. IMBA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLFX на текущий момент составляет 8.00, что выше коэффициента Шарпа IMBA.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLFX и IMBA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLFXIMBA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00

0.89

+7.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.15

0.03

+5.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.53

0.21

+4.32

Корреляция

Корреляция между CCLFX и IMBA.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLFX и IMBA.L

Дивидендная доходность CCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, тогда как IMBA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%
IMBA.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCLFX и IMBA.L

Максимальная просадка CCLFX за все время составила -3.91%, что меньше максимальной просадки IMBA.L в -18.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLFX и IMBA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLFXIMBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.91%

-18.05%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-3.56%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.25%

-17.67%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.43%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-4.54%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.04%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLFX и IMBA.L

Текущая волатильность для Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) составляет 0.23%, в то время как у iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) (IMBA.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что CCLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLFXIMBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.86%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

3.27%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

6.08%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

7.10%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

5.74%

-3.85%