Сравнение CCLAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | -1.69% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции CCLAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.19% против 0.87% соответственно.
CCLAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.19%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLAX и QBDSX
CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
CCLAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
CCLAX
QBDSX
Сравнение CCLAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.60 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.87 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.89 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 3.43 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.60 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.15 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между CCLAX и QBDSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLAX и QBDSX
Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.33% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок CCLAX и QBDSX
Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -18.38% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -3.09% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -7.40% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -18.38% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -8.41% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -6.83% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.80% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLAX и QBDSX
Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.40% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 2.77% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 3.77% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 4.32% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 5.26% | +1.44% |