PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCJ с B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCJ с B

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

CCJ (Cameco Corporation) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CCJ returned 26.16%/yr vs 7.10%/yr for B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCJ и B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Barrick Mining Corporation (B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у B с доходностью -14.59%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции B по среднегодовой доходности: 26.16% против 7.10% соответственно.

CCJ

1 день
-1.56%
1 месяц
-9.62%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.48%
1 год
37.49%
3 года*
48.43%
5 лет*
39.70%
10 лет*
26.16%

B

1 день
-0.54%
1 месяц
-13.68%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-15.92%
1 год
80.45%
3 года*
32.46%
5 лет*
15.02%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCJ и B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCJ
Cameco Corporation		11.33%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%
B
Barrick Mining Corporation		-14.59%186.91%-12.29%7.86%-6.81%-14.75%24.60%38.45%-5.01%-8.80%

Correlation

The correlation between CCJ and B is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г.

0.28

The correlation between CCJ and B shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$44.37B

B:

$61.52B

EPS

CCJ:

CA$1.49

B:

$3.61

Коэффициент P/E

CCJ:

96.94

B:

10.16

Коэффициент PEG

CCJ:

0.81

B:

1.03

Коэффициент P/S

CCJ:

17.82

B:

3.26

Коэффициент P/B

CCJ:

8.91

B:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

CA$3.54B

B:

$19.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

CA$1.04B

B:

$10.32B

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

CA$996.66M

B:

$12.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Barrick Mining Corporation

Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX
Часто сравнивают с B:
B с AB с VOOB с spyB с SPYB с AAPLB с MSFTB с COWZ

Доходность на риск

CCJ vs. B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
B
Ранг доходности на риск B: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCJ c B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.77

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.17

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.67

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

6.07

-3.12

CCJ vs. B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа B равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCJ и B

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, примерно равная максимальной просадке B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-88.51%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.13%

-30.31%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-30.31%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-47.96%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-57.13%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-29.79%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.04%

-37.27%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

13.31%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и B

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.01%

15.32%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.78%

36.04%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.20%

45.82%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.79%

36.37%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.79%

36.84%

+9.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и B

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности B в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
B
Barrick Mining Corporation		2.50%1.21%2.58%2.21%3.20%2.47%1.82%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%
CCJ
Cameco Corporation		0.17%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
847.55M
5.18B
(CCJ) Общая выручка
(B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCJ значения в CAD, B значения в USD

Сравнение рентабельности CCJ и B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и Barrick Mining Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.3%
57.5%
Активы портфеля
CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

CCJ and B have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCJ has higher volatility (18.01%) compared to B (15.32%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs B's -88.51%.

B currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCJ и B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор