PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIF с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCIF с BIMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCIF (Carlyle Credit Income Fund) and BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, CCIF returned -7.78%/yr vs 1.03%/yr for BIMSX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCIF и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCIF показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.01%.

CCIF

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-33.52%
1 год
-40.60%
3 года*
-16.26%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
—

BIMSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.53%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCIF и BIMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		-27.46%-27.64%16.37%14.50%-6.37%12.67%0.51%-12.85%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.01%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%3.23%

Correlation

The correlation between CCIF and BIMSX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlyle Credit Income Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с CCIF:
CCIF с CTEN.DECCIF с HDX1.DECCIF с ECCCCIF с 4GLD.DECCIF с CRAIXCCIF с LSSAXCCIF с PCIFX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с BIMIXBIMSX с VCITBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSXBIMSX с FBND

Доходность на риск

CCIF vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIF
Ранг доходности на риск CCIF: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIF: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIF: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIF: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIF: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIF c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlyle Credit Income Fund (CCIF) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIFBIMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
1.55

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
2.35

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.29

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.10

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

6.48

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIF vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIF на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIF и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIFBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

1.55

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.27

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.09

-1.33

Просадки

Сравнение просадок CCIF и BIMSX

Максимальная просадка CCIF за все время составила -51.70%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIF и BIMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIFBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.70%

-13.07%

-38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.40%

-1.87%

-41.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.70%

-2.57%

-49.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.70%

-13.00%

-38.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-1.16%

-48.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-1.59%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.29%

0.60%

+23.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIF и BIMSX

Carlyle Credit Income Fund (CCIF) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что CCIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIFBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

0.85%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.94%

1.79%

+24.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.91%

2.54%

+27.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

3.88%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

3.24%

+22.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIF и BIMSX

Дивидендная доходность CCIF за последние двенадцать месяцев составляет около 36.64%, что больше доходности BIMSX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.60%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
CCIF
Carlyle Credit Income Fund		36.64%26.87%15.73%23.58%9.96%8.55%6.09%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCIF and BIMSX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCIF has higher volatility (7.26%) compared to BIMSX (0.85%). In terms of maximum drawdown, CCIF dropped -51.70% vs BIMSX's -13.07%.

BIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCIF и BIMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор